Gewichtete Regression
Gewichtete Regression mit der Dummy-Variablen "*** AutoWeight 1/SD^2 ***"
Im Dialogfeld für die Regression ist der erste Eintrag in der Dropdown-Liste für die Gewichte die Dummy-Variable "*** AutoWeight 1/SD^2 ***".
Wenn Sie diese Dummy-Variable "*** AutoWeight 1/SD^2 ***" für die Gewichte auswählen, führt MedCalc ein automatisches gewichtetes Regressionsverfahren durch, das die Heteroskedastizität berücksichtigt, nach Neter et al. (1996).
MedCalc führt dazu im Hintergrund die folgenden Schritte aus:
- Anpassen des Regressionsmodells mit der ungewichteten Methode der kleinsten Quadrate.
- Schätzen der Standardabweichungsfunktion durch Regression der absoluten Residuen auf die unabhängige Variable.
- Verwenden der angepassten Werte aus der geschätzten Standardabweichungsfunktion, um die Gewichte zu erhalten.
$$ weight = \frac{1}{SD^2} $$
- Schätzen der Regressionskoeffizienten mit diesen Gewichten.
Weitere Einzelheiten finden Sie unter Gewichtete Regression – Rechenbeispiel.
Literatur
- Neter J, Kutner MH, Nachtsheim CJ, Wasserman W (1996) Applied linear statistical models. 4th ed. Boston: McGraw-Hill.